中国A股市场于北京时间8月16日上午11：05突现诡异飙升，沪指涨逾5%。银行、煤炭等权重突现大手笔买单，四大行及石化双雄等权重股集体涨停。两市直线拉升，金融板块涨超6%。休市后再开盘，大盘蓝筹回落后继续飙升，被指应该是有重大利好，期待北戴河消息。但随后被证实系光大证券策略投资部门使用套利系统时出现问题，从而造成乌龙事件。之后个股重新回复原形，大盘回落，截至收盘，沪指报2,068.45点，跌0.65%，成交1,231亿元。
午盘出现诡异飙升，沪指涨逾5%。指数异动发生后，最早由内地媒体21世纪网报道称，光大证券自营盘70亿的乌龙指。但光大证券董秘梅键第一时间表示，有上述相关传闻说明他们不了解光大证券严格的风控，不可能存在70亿元乌龙情况，称传闻纯属子虚乌有。
而后，光大证券午后临时停牌，交易部全部封锁。北京时间13：30消息称，50ETF股票被打涨停，猜测可能是，有机构计划通过申购50ETF换停牌的中国重工，报单时出现市价报单操作。中国石油、中石化、工行、招行成交金额均为1亿元左右。同时，已基本确定，光大证券的史上最大乌龙指，据悉不是自营，是衍生品部门做量化投资的一个ETF套利产品下单失误。证监会要求下午记者会所有人员提前40分钟参加会议。
13：35光大证券申请交易作废。对此，有传闻称，市场传差错原因可能源于交易员离开时未锁屏，结果保洁大妈进来做保洁，擦拭了键盘。而后又有传闻称，是光大证券量化投资为客户模拟演示，不小心接入实盘。
13：47确认操作者是光大证券策略投资部杨剑波，3,000万股错写成3,000万手。该部门独立于自营部门外，直接受副总指挥，规模远大于自营，量化子公司，直接报场内，没有通过风险控制。
上海证券交易所以“重要公告”的形式发布消息，称该所“今日交易系统运行正常，已达成的交易将进入正常清算交收环节”。此前，有消息称，光大证券申请乌龙交易作废。上交所的表态，意味着光大证券的申请未获准。这意味着光大证券误下巨单导致沪指暴涨，将面临天价索赔和处罚。
有观察人士称，这种内幕行情，如果发生在美国，SEC（美国证监会）主席是一定要接受调查的，并且要“自证清白”（举证责任倒置）。所有上午大笔开多单的机构和个人，也均是要接受调查，一经核实，不仅剥夺赢利所得，而且还要处以巨额罚金、并追究法律责任。中国A股呢？
由于A股市场突现诡异飙升，极为罕见，各个版传闻漫天飞，汇总回下：
传闻1、上交所内部系统故障。指数异动后，一度传出上交所内部公告说是系统问题。但随后上交所官方微博澄清，表示系统正常。
传闻2、下午收市后将公布优先股试点方案，大市值的蓝筹股，绝大部分股份转为优先股，只拿分红，不再流通。未来筹集部分也如此安排。所以，从盘面看，农行等一度涨停。
传闻3、汇金和QFII等机构大量进行指数型ETF申购。
传闻4、中投外汇资金集中在前几日换回人民币，今日开始建仓中国金融股，后续仍会继续买入。目标：1、卖出美金，维持汇率；2、投资国内低市盈率市场换取收益；3、打爆嚣张的空头，维护国内资本市场稳定。
传闻5、上证180开放T+0，异动的股票全部是上证180成分股。
传闻6、交易员乌龙指，买股票时输错字母，百万变成十亿，买单放大了1,000倍。
传闻7、现在有些机构是用同一家的自动化交易软件，私募、券商自营、基金、保险、社保、QFII等，这个软件还与交易系统是对接的，结果这个自动交易软件出了问题。所有机构投资者行为一致的出错。
传闻8、传超级程序化测试，目标直指一般程序化。
传闻9、也有声音称，北戴河有重大政策传出。内地某报内参称，“如果只是券商报单程序出错，市场纠错将很快完成，但11点15分之后，上证指数、沪深300指数再次重拾升势，表明异动的原因最有可能还是来自正在召开的北戴河会议有最新重大政策传出。”但亦有分析人士指出，如果真是北戴河会议有精神，不会是H股随A股动，而是相反。因为香港有庞大的权贵资金和老鼠仓资金，还有丰富的衍生品工具，历史经验看，香港都是A股的领先指标。综合判断，还是程序化交易故障的原因最大，市场的上涨是长期下跌后，对传言的憧憬导致。
(董绍毅 撰稿)
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发表于 2013-8-16 03:49:17
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